차트분석의 기초:로그차트(Log Chart)

정의

로그차트는 상승률과 하락률을 기준으로 형성되는 차트이다. 일반적으로 캔들의 길이가 시세의 움직임을 표현하는 일반차트와 다르게 로그차트의 캔들은 손익비율을 움직임을 나타낸다.

즉, 저가와 고가를 %(퍼센트)로 나누어서 캔들로 표현한 것이다.

필요성

트레이딩의 경험이 많을수록 투자자들은 더 절실히 깨달았을 것이다. 시세의 변화가 아닌 손익비율에 초점을 맞추고 매매해야 더 효율적인 트레이딩을 할수있다는 것을 말이다.

일반차트로 매매를 진행할 경우에 몇 가지의 치명적인 단점이 존재한다. 이러한 단점들이 무엇인지 알아보고 로그차트를 이용해 오차를 극복하고 더 나은 트레이딩을 할 수 있는지 연구해본다.

일부 데이터 동일화로 인한 장기 추세 파악의 한계점

차트 분석에 있어서 추세 파악은 가장 중요한 요소중에 하나이다. 일반차트를 이용하게 되면 장기적인 흐름 파악에 있어서 엄청난 에러가 발생한다.

위의 이미지는 2013년도부터 이어져온 비트코인 일봉 차트이다. 첫번째 그림인 일반차트는 큰 상승이후에 지속적으로 하락하고 있는 흐름으로 보여진다. 즉, 현재의 장기 추세가 하락추세라고 잘못 인식할 수있는것이다.

그러나 두번째 이미지인 로그차트를 보게되면 확연히 다른모습을 볼 수 있다. 2014년부터 지금까지 상승추세선을 한번도 이탈하지 않으면서 무수히 많은 파동과 함께 계속 상승중이라는 것이다.

이러한 오차가 발생하는 이유는 다음과 같다.

일반차트는 종목의 시세를 기준으로 그려지기때문에 변동폭이 큰 움직임이 발생했을경우 차트의 모든 눈금 데이터를 넣을수 없다.

왜냐하면 0부터 현재의 가격까지 시세를 표현해내려면 엄청난 수의 눈금이 필요하기 때문이다. 그렇기에 일반차트는 모든 시세눈금을 담을수 없기 때문에 일정부분 이하의 데이터는 동일화 시켜버리는것이다.

이런현상으로 인해 장기적인 추세의 방향과 상승률이 왜곡되어 버리는 치명적인 단점이 생기는것이다.

시세가 변동한 캔들의 길이로 인한 손익비율의 오차

두번째는 캔들 길이에 따른 손익비율의 오차가 발생한다. 일반차트는 모든 눈금 데이터가 가격을 기준으로 동일한 범위로 나누어져있기 때문에 시세같은 금액만큼 상승하거나 하락한다면 캔들의 길이가 같다.

시세 눈금이 동일한 간격으로 나누어지기 때문에 수익률은 다르나 캔들의 길이가 동일하게 표현되는 오차가 발생하는 것이다.

예시를 들어본다면 조금 더 이해가 빠를듯하다.

본인의 매매의 총 자본금을 $1,000 이라고 가정해본다.

$100 시세의 종목을 10개를 매수하였더니 시세가 $10 상승한 양봉 캔들이 나왔다. 매도를 진행하였더니 10%의 수익률 덕분에 총 자본금이 10% 늘어나서 $1,100 가 되었다.

이번에는 위와 동일한 자본금으로 $1,000를 사용하여 $1,000시세의 종목을 1개 매수하였다.

이번에도 $10 상승한 양봉 캔들을 확인하고 매도를 진행한다면 1%의 수익으로 인해 총 자본금은 $1,010가 될것이다.

즉, 일반차트로 매매를 했을경우에 캔들길이는 동일하지만 수익률이 달라지는 것이다.

1. $100 → $110 = 수익률 10% (총 투자 자본금에 10% 수익발생)

2. $1,000 → $1,010 = 수익률 1% (총 투자 자본금에 1% 수익발생)

But 동일한 캔들(차트상의 캔들에 위치)의 길이

차트에 나타난 오차로 인한 추격매수와 패닉셀의 가능성

감정매매란 투자자에게 가장 배척해야할 습관이다. 일반차트로 매매를 하게되면 차트에 표현되는 오차들로 인해서 추격매수 혹은 패닉셀로 매매를 진행할 확률이 높아질 가능성도 무궁무진하다.

위에서 언급한 장기추세확인에 대한 오차와 캔들의 길이(시세의 위치)에 따라서 투자자의 심리가 흔들리게 된다면 초기에 저점매수를 통해 안전한 포지션에 있음에도 불구하고 FUD(Fear Uncertainty Doubt)에 휘둘려 섣부른 매도를 진행하여 손실 또는 매우 적은 수익률의 결과를 얻게되거나 FOMO(Fear of Missing Out)에 감정이 지배되어 무리한 추격매수를 진행하게 되어 과매수권에 진입하는 올바르지 못한 매매를 진행할 확률이 높다.

• FUD(Fear Uncertainty Doubt)
  Fud는 공포,불확실성,의심의 합성어로 공포를 뜻하는 용어로
  시세의 하락을 경험하거 악재뉴스에 현혹되어서 불안심리에
  지배되어 투자 심리가 최악으로 위축되어버리는 공포심리현상.
• FOMO(Fear of Missing Out)
  Fomo는좋은 기회를 놓치고 싶지 않은 심리를 표현하는 용어로
  본인이 보유하지 않은 투자종목의 상승으로 이익을 놓치게 될까
  두려워 무분별하게 매수하게 되는 행위를 유발하는 심리현상.

같은 기간으로 바라본 일반차트와 로그차트

비트코인 차트의 경우도 일반차트로 본다면 초대형 상승이후에 초대형 하락으로 인한 시장붕괴를 연상케하지만 로그차트로 바라보면 5년째 이어져온 장기 상승추세를 확인할수있다.

물론 로그차트는 오랜 주기를 가진 데이터를 필요로하는 단점이 있지만 이처럼 차트분석에 있어서 로그차트를 이용하여 오차를 계산하고 큰 추세를 흐름을 확인할수있어야 여유롭게 시황을 바라보는 관점과 효율적인 트레이딩의 확률을 높일수있다.

로그차트로 바라본 크립토 커런시 차트는 죽어가고 있는것이 아니라 우상향이 진행되고 있는것이다.